Computational Sciences Center

Vortrag vom Do., d. 07.01.2016

Netzwerkeffekte und systemisches Risiko: Agenten-basierte Simulationen des Bankensektors

 
Prof. Dr. Thomas Lux (CAU Kiel, Institut für Volkswirtschaftslehre)

 

Erst mit dem Zusammenbruch der Großbank Lehman Brothers im Jahr 2008 ist der Fachwissenschaft wie auch der Politik bewusst geworden, dass der Finanzbereich anfällig ist für "Ansteckungseffekte", d.h. die Übertragung von Liquiditätsproblemen und Zahlungsausfällen innerhalb des Bankensystems, die bis zu einem vollständigen Zusammenbruch des gesamten Systems führen kann.

Die verschiedenen Übertragungswege können quantitativ durch ein Netzwerk der Kreditbeziehungen zwischen Banken abgebildet werden. Der Vortrag wird sich mit der Modellierung dieses Netzwerks beschäftigen, wobei auch agenten-basierter Simulationen des Bankensystems entwickelt werden. Zunächst wird eine kurze Einführung in die Netzwerkforschung gegeben, und es werden die wichtigsten Eigenschaften des Interbankenhandels herausgearbeitet. Hauptsächliches Anliegen der Modellierung des Interbankenhandels ist es, das sog. systemische Risiko eines weitgehenden Ausfalls des Bankensystems nach einer lokalen Störung (z.B. der Insolvenz einer großen Bank) zu quantifizieren und geeignete Politikmaßnahmen zur Begrenzung solchen systemischen Risikos vorzuschlagen

Zeit und Ort:  Do., 7.1.2016, 18.00 Uhr, Audimax - Hörsaal D, Christian-Albrechts-Platz 2

Bemerkung:  Der Vortrag ist Bestandteil der Ringvorlesung Numerische Simulation; vgl. Pressemitteilung Nr. 371/2015 vom 16.10.2015 . Dank einer finanziellen Unterstützung des Alumni Kiel e.V. können die Vorträge aufgezeichnet werden und stehen im Netz zur Verfügung.

Vortrags-Video: