Computational Sciences Center

Computational Finance

Inhalt

Contents: This course is an introduction to numerical methods for problems in mathematical finance like valuation of European and American options, hedging and model calibration. The presented tools include binomal trees, Ito; calculus, integral transform approaches, Monte-Carlo methods and numerical methods for the solution of partial differential equations. All techniques will be implemented using the numerical software package Scilab. Siehe auch: http://www.math.uni-kiel.de/Inhalte/Modulhandbuch_Mathematik.pdf#page=68 Inhalt: Die Vorlesung führt in die numerische Behandlung finanzmathematischer Fragestellungen wie Bewertung europäischer und amerikanischer Optionen, Hedging und Modellkallibrierung ein. Diese werden mit Binomialbäumen, dem Ito-Kalkül, Integraltransformationen, Monte-Carlo-Methoden sowie numerische Methoden zum Lösen partieller Differentialgleichungen bearbeitet. Die Verfahren werden mit Hilfe des Programmpaket scilab umgesetzt. Modulhandbuch: http://www.math.uni-kiel.de/Inhalte/Modulhandbuch_Mathematik.pdf#page=16 (Inhaltsverzeichnis) http://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/material/modulhandbuch/#search=MNF-math-AlgIIAaGrup Neue Version des Modulhandbuches mit Studienverlaufspänen: https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module http://www.math.uni-kiel.de/de/go/modulhandbuch

Dozent(en)

Termine

Organisatorisches

Vorlesung Mathematical Finance Zielgruppe: Studierende der Masterstudiengänge Finanzmathematik, Mathematik, Quantitative Finance.

Literatur

Seydel: Tools for Computational Finance, Springer Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer

Zusätzliche Informationen

http://www.math.uni-kiel.de/finmath/de/lehrveranstaltungen-courses-summer-2018